Como Configurar Um Sistema Automatizado De Negociação

MetaTrader 5 - Exemplos Como fazer um robô de negociação em nenhum momento para fazer um robô de negociação, você precisa de um sistema de negociação Trading em mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de fazer uma decisão comercial errada. O sonho de cada comerciante é encontrar um robô comercial. Que está sempre em boa forma e não sujeito a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência. Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e rigoroso que pode ser apresentado sob a forma de algoritmos e completamente se livrar das operações de rotina. É possível? Um sistema comercial é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados vêm ao mercado, eles são geralmente sobrecarregados pela grande massa de informações difíceis de entender. Livros e fóruns de comerciantes podem fornecer alguma ajuda nesse caso. Infelizmente, nem todos os autores são bem sucedidos comerciantes e nem todos os comerciantes bem sucedidos escrever livros. Muitos recursos especiais da web são criados apenas para ganhar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação. Cada comerciante deve passar de forma independente todas as fases de uma criação de sistema de negociação. Há um ditado popular que não importa qual sistema você usa para a negociação, a principal coisa é que você deve realmente comércio de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se transforma em uma aposta com um resultado previsível. Trading Robots e Forex Forex mercado é acreditado para ter uma grande liquidez. Além disso, permite a negociação 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs de negociação especialmente para o mercado Forex, uma vez que oferece um grande número de instrumentos de negociação. No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados uns com os outros fornecendo muito baixa volatilidade no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas tem suas próprias características e baixa volatilidade é compensada por uma grande alavancagem. Em qualquer caso, os instrumentos de Forex são atraentes para fazer robôs comerciais ea maioria dos defensores do comércio automatizado aprimorar suas habilidades em pares de moedas. MetaTrader 4 e MetaTrader 5 terminais de negociação são especialmente concebidos para desenvolver facilmente sistemas de negociação automatizados, mas ao mesmo tempo sua interface também é conveniente para o comércio manual. Como começar a fazer um robô de negociação Há muitas abordagens para a construção de um sistema de negociação automatizado. Descreveremos apenas algumas das principais. A primeira abordagem baseia-se em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que pode considerar muitos fatores. Esta abordagem baseia-se na firme convicção de que os movimentos de preços são geridos por um modelo que pode ser encontrado utilizando dados históricos disponíveis. Na maioria dos casos, os seguidores de tal abordagem sabem muito matemática, mas não sabem nada sobre não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma pura abstração, um tipo de jogo intelectual para eles. Esta abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definitivo sob a forma de um sistema automatizado de negociação de trabalho não é tão importante. A segunda abordagem baseia-se no estudo das leis do mercado. Nenhuma tentativa é feita para entender por que o preço sobe ou desce quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem desta abordagem é que ela não requer nenhum conhecimento especial de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado. É mais claro e conveniente quando se estuda negociação. É mais popular entre os comerciantes que receberam o reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de rastrear constantemente todos os símbolos necessários. Mais cedo ou mais tarde, um comerciante começa a considerar a automação dos processos de negociação ea questão mais considerável aparece naquela fase de complexidade de formalizar as regras de negociação ao tentar expressá-las na forma de algoritmos. Em alguns casos, os comerciantes que tentam pedir um robô comercial não podem descrever regras de negociação e encontrar um terreno comum com os programadores. A terceira abordagem baseia-se na tentativa de criar uma caixa preta baseada em redes neurais com o uso das ferramentas prontas amplamente disponíveis em pacotes especiais de software e matemática. A criação de um sistema automatizado de negociação com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa empolgante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, uma vez que não requer nenhum conhecimento matemático profundo, nem experiência em programação - tudo é feito usando recursos visuais. Um comerciante deve saber o básico de indicadores técnicos, possuem uma capacidade de preparar dados de preços necessários e experiência em algum pacote definitivo para trabalhar com redes neurais. O principal inconveniente desta abordagem é que um robô de negociação obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é na verdade uma caixa preta. Os comerciantes não conhecem seus princípios de funcionamento e, geralmente, é impossível prever qual fase do mercado será a mais problemática para o robô. Os programadores escolhem frequentemente a quarta aproximação que começam fazer um robô de troca desde o começo sem gastar o tempo para negociar manual. Por que trocar manualmente Você pode fazer um robô gastando alguns meses e colher os benefícios de seus esforços então. Mas sem dores, sem ganhos. Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infra-estrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar ao invés de apenas fazer um robô comercial recebendo e processando dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante. Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não trazê-los mais perto da criação de objetivo final de um sistema de comércio automatizado. E mesmo se um robô comercial é criado, não há nenhuma garantia de que será rentável. E se um programador quer escrever outro sistema de negociação Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis. Há também a quinta abordagem de compra de um sistema de comércio ready-made sob a forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante age como um operador ou um sintonizador. Esta abordagem economiza muito tempo (sem necessidade de aprender muitas coisas novas) e permite que os comerciantes para entrar rapidamente no mundo da negociação automatizada. A principal desvantagem desta abordagem decorre de suas vantagens você não sabe os princípios de operação do seu robô comercial e sua estrutura. E mesmo se um vendedor forneceu-lhe uma descrição detalhada do sistema de comércio implementado, você nunca estará completamente certo nele. No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode dar-lhe garantia absoluta, exceto um depósito bancário. Mas isso não é uma solução muito adequada para as pessoas interessadas no mercado de negociação e formas de aumentar seus ativos privados. Qual é a melhor abordagem para a negociação automatizada para um comerciante Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo definido de comerciante. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom conhecimento matemático. É igualmente improvável que você vai começar a fazer robôs de negociação com base em redes neurais. No entanto, ambas as abordagens são muito emocionantes e proporcionar um bom exercício intelectual. Abaixo vamos discutir apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida pelos novos seguidores da negociação automatizada, pois a análise técnica continua a ser a área de conhecimento chave ao aprender o básico de negociação. Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de passar algum tempo para o comércio manual e obter o sentido do mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você será capaz de programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior. Os primeiros passos em fazer um robô de negociação Para fazer um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todos os meandros do processamento de pedidos de comércio. Mas primeiro você pode começar a partir do ready-made Expert Advisors robôs de negociação a partir da biblioteca livre Código Base. Baixe qualquer Expert Advisor (robô comercial) e lançá-lo no Strategy Tester dos terminais MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico mostrando uma tendência forte e um intervalo com um plano. Execute a otimização de um perito Advisor parâmetros de entrada e examinar suas diferenças nesses dois intervalos. Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ideais para um plano em um intervalo de tendência e com os parâmetros ideais para uma tendência em um intervalo simples. Examine as diferenças nos resultados de negociação, promoções distribuições e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você vai saber o quanto o comportamento do seu sistema de negociação pode variar quando a situação do mercado muda. Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando este método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal teste impede a montagem de um sistema de negociação para um determinado intervalo histórico e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e contra-tendência. O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos com base na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição de negociação de classificação de sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação. A principal coisa aqui é não overachieve. Quanto mais parâmetros de entrada tiver um sistema de negociação, mais fácil será ajustá-lo. Tem havido um monte de discussões sobre as diferenças entre otimização e montagem. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização de resultados de testoptimização e seu próprio senso comum podem ajudá-lo. Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema de negociação de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não exibe volatilidade dramática em caso de mudanças de mercado insignificantes. Você pode gastar tanto tempo nesta fase, como você deseja, até que você esteja certo de que você pode entender qualquer estratégia de negociação de exame de teste e resultados de otimização. O conhecimento das forças e fraquezas dos sistemas padrão permitirá que você esteja melhor preparado ao criar seu próprio robô comercial. Programação de um robô de negociação Suponha que você aprendeu a aprender a linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora está pronto para escrever seu primeiro Expert Advisor para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui. Primeiro, você pode examinar vários ready-made robôs de negociação descritos nos artigos para entender melhor complexidade de programação. Em segundo lugar, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity. Se você tiver quaisquer problemas não resolvidos. Os participantes experientes da comunidade geralmente ajudam os recém-chegados mostrando interesse sincero no assunto. Em terceiro lugar, você pode solicitar imrpovement ou desenvolvimento de um Expert Advisor ou um indicador no serviço Jobs. Se você não é capaz de escrever um programa necessário por conta própria. Mas mesmo se você fizer uma encomenda através do serviço freelance, você deve ter alguma idéia sobre testes de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor. Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite que você implemente pequenas correções e alterações no código após o trabalho já ter sido concluído. Afinal, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir cada pequeno problema que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido para corrigi-lo sozinho. Não há necessidade de reinventar a roda Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve concentrar sua pesquisa Todos os comerciantes proteger seus próprios sistemas de negociação, se eles têm um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema rentável ou obter um ready-made. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um verdadeiro sistema comercial. Exército homens em todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo o seguinte: O segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos alunos da escola militar, - mas no fato de que exatamente você está estudando. A situação com os sistemas de negociação é semelhante o suficiente: a maioria dos comerciantes usam idéias de negociação simples e bem conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência. Há uma abundância de fóruns de comerciantes com acesso limitado onde os participantes se juntam aos seus esforços para desenvolver ou melhorar alguns sistemas secretos de negociação. O mais interessante é que esses sistemas não contêm nada de especial. Normalmente uma idéia bem conhecida (como o comércio com a tendência) é usado como base. Em seguida, é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos para o público em geral. Conseqüentemente, você pode fàcilmente fazer exame de códigos de fonte de troca negociando disponíveis e tentar os usar corretamente com vários símbolos e prazos. Outro ditado popular pode ser mencionado aqui: Você não gosta de gatos Você só não sabe como cozinhá-los É difícil de acreditar, mas a probabilidade de que você vai desenvolver algo realmente novo é muito pequeno. A principal coisa aqui é criar um sistema usando ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios têm acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal. Só alguns vão fazê-lo através Então, por que ninguém usa idéias de negociação, se eles estão literalmente dentro alcance braços A resposta provavelmente está na psicologia humana. A equipe de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes realizando negócios de acordo com regras estritas e dentro de volumes limitados. Mas por algumas razões, apenas alguns comerciantes institucionais deixar suas empresas e começar a negociar com seu próprio dinheiro. Acontece que você precisa não só de uma estratégia comercial, mas também a disciplina de ferro para segui-lo. Muitos comerciantes descobriram com pesar que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles próprios, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico. Embora eu desviasse ligeiramente do tópico, eu devo mencionar os comerciantes legendários das tartarugas que com sucesso trocaram em mercados múltiplos no 20o século atrasado. Leia Caminho da Tartaruga e você verá que a coisa mais importante para um comerciante é uma auto-disciplina e não algum sistema top secret. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não será capaz de seguir uma estratégia rentável, mesmo se obtê-lo gratuitamente. O problema é que a maioria das estratégias de negociação que são perfeitamente adequadas para o comércio manual dificilmente pode ser formalizada e transcrita para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, aquelas que envolvem duas intermedias de médias móveis) são muito simples e exigem muitos aprimoramentos e aperfeiçoamentos, para que possam ser usados ​​na prática. Assim, uma idéia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos que impedem um robô comercial de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Uma questão de otimização robô negociação emerge. Este processo não deve se transformar em uma superotimização e ajuste para um intervalo de história particular. Para resolver este problema, o teste directo utilizando os parâmetros de sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados de teste direto não diferirem significativamente dos obtidos na seção de otimização, há uma probabilidade de que um robô de negociação será estável o suficiente por algum tempo após seu lançamento em uma conta de negociação. Um comprimento de um intervalo para otimização de parâmetros e um valor real de que algum tempo dependem de um determinado sistema de comércio. Assim, a otimização de um robô comercial antes de lançá-lo em uma conta de negociação lembra de desenrolar uma funda - mais cuidadosamente temos desenrolado e lançou um projétil da funda, mais longe ele vai voar e mais precisa a sua trajetória será. Um robô de negociação completamente desenvolvido irá manter um resultado positivo em uma conta de negociação por um tempo maior do que um robô de negociação obtido como resultado de um ajuste. Podemos dizer que o Graal é uma idéia de trabalho e correto ajuste de parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças de condições de mercado. Isso pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato de Negociação Automatizada que é realizada por muitos anos já. Os Consultores Especialistas enviados de todos os participantes passam por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. A principal exigência para passar o teste automático é um lucro obtido durante oito meses de testes. Mas menos de metade dos robôs comerciais admitidos para o Campeonato continuam rentáveis ​​depois de meses de trabalho autônomo. Você também pode tentar suas habilidades em fazer e ajustar o seu robô de negociação para participar do Campeonato e obter os resultados de teste para a frente do seu Expert Advisor. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos vê-lo lá Conclusão Profissional intraday comerciantes gastam muitas horas sentados em seus computadores e à espera do momento certo para realizar um negócio. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo. A maioria dos comerciantes chegam à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras comerciais. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos. Nós não fazemos nenhuma recomendação especial aqui no que diz respeito à aprendizagem de línguas MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. A finalidade deste artigo era fornecer alguma idéia inicial sobre como começar fazer seu robô de troca para MetaTrader 4 e MetaTrader 5 terminais. Esperamos que este artigo irá poupar tempo para os recém-chegados e mostrar a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema automatizado de negociação. Aviso: Todos os direitos sobre estes materiais são reservados pela MQL5 Ltd. A cópia ou reimpressão destes materiais, total ou parcialmente, é proibida. Trading Systems Coding Sistemas de negociação são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e saídas de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação podem ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes ao mesmo tempo em que limitam o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando comércios sistematicamente e sem emoção. Então, talvez você se perguntou: O que é parar um robô de trocar o meu sistema A resposta: Nada Este tutorial irá apresentá-lo para as ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema automatizado de negociação. Como são automatizados sistemas de negociação criados Sistemas de negociação automatizados são criados por converter suas regras de sistemas de negociação em código que seu computador pode entender. Seu computador, em seguida, executa essas regras através de seu software de negociação, que olha para os comércios que aderem às suas regras. Finalmente, os comércios são automaticamente colocados com seu corretor. Este tutorial incidirá sobre a segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar. O Software de Negociação Suporta Sistemas de Negociação Automatizada Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocará comércios com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que atendam aos seus critérios, mas exigem que você faça os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos exigem frequentemente que você use corretoras específicas que suportam esses recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e Desvantagens Automated trading sistemas têm vários benefícios, mas eles também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema de negociação que automaticamente ganhou dinheiro o tempo todo, ele ou ela literalmente possuir um dinheiro fazendo máquina Vantagens: Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado-trabalho de negociação, que permite que você se concentrar em melhorar Sua estratégia e regras de gestão de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema rentável é desenvolvido, ele não exige nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições de mercado exigem uma mudança. Desvantagens: Se o sistema não é devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes é impossível colocar certas regras em código, o que torna difícil desenvolver um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse projeto em código que seu computador compreenderá, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes diretos, para criar sistemas de negociação viáveis ​​e de alta probabilidade. Automated forex trading software analisa o mercado de negócios favoráveis ​​com base em sua entrada. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Um sistema de negociação pode economizar tempo e tirar a emoção da negociação, mas adotar uma leva habilidade e recursos - saiba mais aqui. A maioria dos corretores irá fornecer-lhe com os registros de comércio, mas it039s também é importante para acompanhar o seu próprio. Software fez dia de negociação rápida e automática - mais razão para ser tão meticuloso quanto possível ao escolher o caminho certo para suas necessidades. Perguntas freqüentes O termo fosso econômico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Aprenda as diferenças entre parcerias gerais e sociedades de responsabilidade limitada cada tipo tem traços únicos, benefícios. Descubra a história do SampP 500, que os sofisticados participantes do mercado consideram ser o melhor índice a entender. Descubra quais os países que têm as tarifas de importação mais restritivas sobre os produtos internacionais, com base nos dados coletados pela. Perguntas freqüentes O termo fosso econômico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Aprenda as diferenças entre parcerias gerais e sociedades de responsabilidade limitada cada tipo tem traços únicos, benefícios. Descubra a história do SampP 500, que os sofisticados participantes do mercado consideram ser o melhor índice a entender. Descubra quais os países que têm as tarifas de importação mais restritivas sobre os produtos internacionais, com base em dados coletados pela. Como puramente um cientista da computação você está na posição perfeita para começar a negociação algorítmica. Isso é algo que eu testemunhei em primeira mão em Quantiacs1. Onde cientistas e engenheiros são capazes de saltar para a direita em negociação automatizada sem qualquer experiência anterior. Em outras palavras, as costeletas de programação são o ingrediente principal necessário para começar. Para obter uma compreensão geral de quais desafios esperam por você após a criação de um sistema de negociação algorítmica, confira este post Quora. Construir um sistema comercial a partir do zero vai exigir algum conhecimento de fundo, uma plataforma de negociação, dados de mercado e acesso ao mercado. Embora não seja um requisito, a escolha de uma única plataforma de negociação que fornece a maior parte destes recursos irá ajudá-lo a acelerar rapidamente. Dito isto, as habilidades que você desenvolver será transferível para qualquer linguagem de programação e praticamente qualquer plataforma. Acredite ou não, construindo estratégias de negociação automatizado isnt predicado em ser um especialista do mercado. No entanto, aprender mecânica de mercado básica irá ajudá-lo a descobrir estratégias de negociação rentável. Opções, Futuros e Outros Derivados por John C. Hull - Grande primeiro livro para entrar em finanças quantitativas, e abordá-lo do lado da matemática. Negociação quantitativa por Ernie Chan - Ernie Chan fornece o melhor livro introdutório para negociação quantitativa e orienta você através do processo de criação de algoritmos de negociação em MATLAB e Excel. Negociação Algorítmica de Futuros através da Aprendizagem de Máquinas - Uma desagregação de 5 páginas da aplicação de um modelo de aprendizagem de máquina simples aos indicadores de análise técnica comumente usados. Heres uma lista de leitura agregada PDF com uma repartição completa de livros, vídeos, cursos e fóruns de negociação. A melhor maneira de aprender é fazendo, e no caso de negociação automatizada que se resume a gráficos e codificação. Um bom ponto de partida é exemplos existentes de sistemas de negociação e exposições existentes de técnicas técnicas de análise. Além disso, um cientista de computador qualificado tem a vantagem adicional de ser capaz de aplicar o aprendizado da máquina à negociação algorítmica. Aqui estão alguns desses recursos: TradingView - Uma fantástica plataforma de gráficos visuais por conta própria, TradingView é um grande playground para ficar confortável com a análise técnica. Ele tem o benefício adicional de permitir que você script estratégias de negociação e navegar outras pessoas comércio idéias. Fórum de Negociação Automatizado - Grande comunidade on-line para postar perguntas para iniciantes e encontrar respostas para problemas comuns de quant quando apenas começando. Quant fóruns são um ótimo lugar para se tornar imerso em estratégias, ferramentas e técnicas. Seminário do YouTube sobre ideias comerciais com exemplos de código de trabalho no Github. Aprendizado de Máquinas: Mais apresentações sobre negociação automatizada podem ser encontradas no Quantiacs Quant Club. A maioria das pessoas de um fundo científico (se isso é ciência da computação ou engenharia) tiveram exposição a Python ou MATLAB, que passam a ser linguagens populares para finanças quantitativas. A Quantiacs criou uma caixa de ferramentas de código aberto que fornece backtesting e 15 anos de dados históricos de mercado gratuitamente. A melhor parte é tudo é construído em ambos Python e MATLAB dando-lhe a escolha do que para desenvolver o seu sistema com. Heres um exemplo de tendência de seguir a estratégia comercial em MATLAB. Este é todo o código necessário para executar um sistema de negociação automatizado, apresentando tanto o poder de MATLAB e da Caixa de ferramentas Quantiacs. O Quantiacs permite que você negocie 44 futuros e todos os estoques do SampP 500. Além disso, uma variedade de bibliotecas adicionais como TensorFlow são suportadas. Uma vez que você está pronto para ganhar dinheiro como um quant, você pode participar do último concurso de negociação Quantiacs automatizado, com um total de 2.250.000 em investimentos disponíveis: Você pode competir com os melhores quents 29.2k Vistas middot Ver Upvotes (Disclaimer: Eu trabalho na Quantiacs) Middot Não é para reprodução Esta resposta foi completamente reescrita Aqui estão 6 base de conhecimento principal para a construção de sistemas de negociação algorítmica. Você deve estar familiarizado com todos eles, a fim de construir sistemas de negociação eficaz. Alguns dos termos usados ​​podem ser ligeiramente técnicos, mas você deve ser capaz de entendê-los por Googling. Nota: (A maioria de) estes não se aplicam se você quiser fazer negociação de alta freqüência 1. Teorias de mercado Você precisa entender como funciona o mercado. Mais especificamente, você deve compreender as ineficiências do mercado, as relações entre os diferentes produtos ativos e o comportamento dos preços. Idéias comerciais resultam de ineficiências do mercado. Você precisará saber como avaliar ineficiências de mercado que lhe dão uma vantagem de negociação versus aqueles que não. Projetar robôs eficazes implica compreender como os sistemas de negociação automatizados funcionam. Essencialmente, uma estratégia de negociação algorítmica consiste em 3 componentes principais: 1) Entradas, 2) Saídas e 3) Posição de dimensionamento. Você precisará projetar esses 3 componentes em relação à ineficiência do mercado que você está captando (e não, este não é um processo direto). Você não precisa saber a matemática avançada (embora ajudará se você aponta construir estratégias mais complexas). Boas habilidades de pensamento crítico e uma compreensão decente sobre estatísticas irão levá-lo muito longe. O design envolve backtesting (teste de borda de negociação e robustez) e otimização (maximizando o desempenho com ajuste de curva mínimo). Você precisará saber como gerenciar um portfólio de estratégias de negociação algorítmica também. As estratégias podem ser complementares ou conflitantes, o que pode levar a aumentos não planejados da exposição ao risco ou cobertura não desejada. Alocação de capital é importante também você dividir capital igualmente durante intervalos regulares ou recompensar os vencedores com mais capital Se você sabe que produtos você deseja negociar, encontrar plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Em seguida, aprenda a linguagem de programação API deste platformbacktesters. Se você começar, eu recomendaria Quantopian (ações somente), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs em índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 4. Gestão de Dados Lixo no lixo para fora. Dados imprecisos levam a resultados de teste imprecisos. Precisamos de dados razoavelmente limpos para testes precisos. Dados de limpeza é um trade-off entre custo e precisão. Se você quiser dados mais precisos, você precisa gastar mais tempo (tempo dinheiro) limpá-lo. Alguns problemas que causam dados sujos incluem dados ausentes, dados duplicados, dados errados (carrapatos ruins). Outras questões que levam a dados enganosos incluem dividendos, desdobramentos de ações e rolagens de futuros, etc. 5. Gerenciamento de Risco Existem dois tipos principais de risco: Risco de Mercado e Risco Operacional. O risco de mercado envolve risco relacionado à sua estratégia de negociação. Considera cenários de pior cenário E se acontecer um evento de cisne preta como a 3ª Guerra Mundial Você tem protegido o risco indesejado Sua posição é muito alta Além de gerenciar o risco de mercado, você precisa olhar para o risco operacional. Falha no sistema, perda de ligação à Internet, fraco algoritmo de execução (levando a preços mal executados, ou negociações perdidas devido à incapacidade de lidar com requotshigh derrapagem) e roubo por hackers são questões muito reais. 6. Live Execution Backtesting e live trading são muito diferentes. Você precisará selecionar corretores adequados (MM vs STP vs ECN). Forex Market News com Forex Trading Fóruns amp Corretores de Forex opiniões é o seu melhor amigo, leia opiniões corretor lá. Você precisa de infra-estrutura adequada (VPN seguro e tempo de inatividade, etc) e procedimentos de avaliação (monitorar o desempenho de seus robôs e analisá-los em relação à ineficiência do mercado) para gerenciar seu robô durante toda a sua vida útil. Você precisa saber quando intervir (modifyupdateshutdownturn em seus robôs) e quando não. Avaliação e otimização de estratégias de negociação Pardo (Grande insights sobre métodos de construção e estratégias de negociação de teste) Comércio seu caminho para a liberdade financeira Van K Tharp (Ridiculous-Click isca título de lado, este livro é uma ótima visão geral de sistemas de negociação mecânica) A microestrutura do mercado é a ciência de como funcionam as trocas e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. É importante conhecer essas informações Mesmo que você esteja apenas começando) Algorithmic Trading amp DMA Barry Johnson (Lançamento de luz sobre os algoritmos de execução de bancos. Este não é diretamente aplicável o seu negócio algo, mas é bom saber) The Quants Scott Patterson (Histórias de guerra de alguns quants top. Como uma hora de deitar lida) Quantopian (Código, pesquisa e discute idéias com a comunidade. Usa Python) Fundamentos de Algo Trading Algo Trading101 (Disclaimer: Eu possuo este sitecourse. Aprenda teorias do projeto do robô, teorias do mercado e codificação. Usos MQL4) - Junte-se ao desafio (aprender conceitos de negociação e backtesting teorias. Eles recentemente desenvolveram o seu próprio backtesting e plataforma de negociação para esta parte ainda é novo para mim. Mas sua base de conhecimento sobre os conceitos de negociação são bons.) Recommended BlogsForums (estes inclui finanças , Negociação e fóruns de troca de algo): Linguagens de programação recomendadas: Se você sabe quais produtos você deseja negociar, encontrar plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Em seguida, aprenda a linguagem de programação API deste platformbacktesters. Se você começar, eu recomendaria Quantopian (ações somente), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs em índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 17.1k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Se o investimento é um processo, então a conclusão lógica é a automação. Algoritmos não são nada mais do que a formalização extrema de uma filosofia subjacente. Esta é a expressão visual de uma borda de negociação Margem de negociação Ganhe Média Vitória - Perda Perda Média Mudou minha vida ea maneira como me aproximo dos mercados. Visualize sua distribuição, sempre. Ele irá ajudá-lo a esclarecer seus conceitos, lançar luz sobre suas falhas lógicas, mas primeiro vamos começar com a elicitação da filosofia e da crença 1. Por que é importante esclarecer suas crenças Nós trocamos nossas crenças. Mais importante ainda, trocamos nossas crenças subconscientes. Se você não sabe quem você é, os mercados são um lugar caro para descobrir, Adam Smith Muitas pessoas não tomam o tempo para eliciar suas crenças e operar em crenças emprestadas. Perguntas não respondidas e lógica defeituosa é a razão pela qual alguns comerciantes sistemáticos ajustar o seu sistema em torno de cada retirada. Eu costumava ser assim por muitos anos. Exercícios de elicitação da opinião: O trabalho por Byron Katie. Depois que eu completei umas 2 crenças um desafio do dia por 100 dias, eu poderia explicar meu estilo a toda a avó 5 por que. Pergunte a si mesmo uma pergunta com o porquê e mergulhar mais profundo. Mindsets: expansivo e subtrativo ou smoothie Vs band-aid Existem dois tipos de mentalidade, e precisamos de ambos em momentos diferentes: Expansivo para explorar conceitos, idéias, truques etc Subtractive: para simplificar e esclarecer conceitos comerciantes sistemáticos que falham em ser subtractivo têm Uma abordagem smoothie. Eles jogam todos os tipos de coisas em sua estratégia e, em seguida, misturá-lo com um otimizador. Movimento ruim: a complexidade é uma forma de preguiça Os comerciantes sistemáticos excessivamente subtrativos têm uma mentalidade de ajuda de banda. Eles hard-codificar tudo e, em seguida, boa sorte patching quotEssentialist tradersquot compreender que é uma dança entre os períodos de exploração e os tempos de simplificação núcleo duro. Simples não é fácil Me levou 3.873 horas, e eu aceito que pode levar uma vida2. Sair: comece com o fim em mente Contra-intuitivo verdade A única vez quando você sabe se um comércio foi rentável é após a saída, à direita Então, o foco na lógica de saída em primeiro lugar. Na minha opinião, a principal razão pela qual as pessoas não conseguem automatizar sua estratégia é que eles se concentram muito na entrada e não o suficiente na saída. A qualidade das suas saídas dá forma à sua distribuição da PampL, veja a tabela acima Passe um tempo enorme em stop loss, pois afeta 4 componentes do seu sistema de comércio: Vitória, perda, perda média, freqüência de negociação A qualidade do seu sistema será determinada pela qualidade de Sua perda de stop, 3. Dinheiro é feito no módulo de gerenciamento de dinheiro Peso igual é uma forma de preguiça. O tamanho das suas apostas determinará a forma dos seus retornos. Entenda quando sua estratégia não funciona e reduzir o tamanho. Por outro lado, aumentar o tamanho quando ele funciona. Vou escrever mais sobre a posição de dimensionamento no meu site, mas existem muitos recursos através da internet 3. Última e muito menos, Entrada Depois de ter assistido a uma temporada completa de housewivesquot quotdesperate ou quotbreaking badquot, tinha algum chocolate, andou o cão, alimentado O peixe, chamou sua mãe, então é hora de pensar sobre a entrada. Leia a fórmula acima, a coleta de ações não é um componente primário. Pode-se argumentar que uma boa seleção de ações pode aumentar a vitória. Talvez, mas é inútil se não houver nenhuma política adequada de saída, nem gestão de dinheiro. Em termos probabilísticos, depois de ter uma saída fixa, a entrada torna-se uma probabilidade de escala móvel 4. O que se deve focar quando se está a testar Não existe uma média mágica móvel, o valor do indicador. Ao testar seu sistema, concentre-se em três coisas: Falsos positivos: eles corroem o desempenho. Encontre formas simples (elegantes) de reduzi-las, trabalhe nos períodos lógicos quando a estratégia não funciona: nenhuma estratégia funciona o tempo todo. Esteja preparado para isso e prepare planos de contingência com antecedência. Tweaking o sistema durante um drawdown é como aprender a nadar em uma tempestade Poder de compra e gestão de dinheiro: este é outro fato contra-intuitivo. Seu sistema pode gerar idéias, mas você não tem o poder de compra para executar. Por favor, dê uma olhada no gráfico acima Eu construir todas as minhas estratégias a partir do lado curto em primeiro lugar. O melhor teste de robustez para uma estratégia é o lado curto: Thin volume brutalmente volátil curto ciclo Plataformas Eu comecei em WealthLab desenvolvedor. Ele tem uma posição espetacular dimensionamento biblioteca. Esta é a única plataforma que permite backtetsing ampla carteira e otimização. Eu testa todos os meus conceitos sobre WLD. Altamente recomendado. Tem um inconveniente, ele não conecta o sizer da posição com negociar vivo real. Amibroker é bom demasiado. Ele tem uma API que se conecta a Interactive corretores e um decente veneno sizer. Nós programamos em Metatrader para Forex. Infelizmente, Metatrader tem ido para baixo a complexidade coelho buraco. Há uma vibrante comunidade lá fora. MatLab, a arma de escolha para engenheiros. Sem comentários. Tradestation Perry Kaufman escreveu alguns bons livros sobre TS. Há uma comunidade vibrante lá fora. É mais fácil do que a maioria das outras plataformas Conselhos finais Se você quer aprender a nadar, você tem que pular na água. Muitos novatos querem enviar suas idéias de bilhões de dólares para alguns programadores baratos em algum lugar. Não funciona assim. Você precisa aprender a linguagem, a lógica. Embora este seja um tópico muito amplo com referências a construir algoritmos, configuração de infra-estrutura, alocação de ativos e gerenciamento de riscos, mas vou apenas se concentrar na primeira parte de como deve ser o trabalho Na construção de nosso próprio algoritmo, e fazendo as coisas certas. 1. Estratégia de construção. Alguns dos pontos-chave a observar aqui são: Catch Big Trends - Uma boa estratégia deve, em todos os casos, ganhar dinheiro quando o mercado está tendendo. Mercados ir com uma boa tendência que dura apenas 15-20 do tempo, mas este é o momento em que todos os gatos e cães (comerciantes de todos os time-frame, intraday, diário, semanal, longo prazo) estão fora de compras e todos eles Têm um tema comum. Um monte de comerciantes também construir estratégias de reversão média em que eles tentam julgar as condições quando o preço se afastaram da média, e ter um comércio contra a tendência, mas eles devem ser construídos quando você tem sucesso construir e negociado alguns bons sistemas de tendência . As probabilidades de empilhamento acima - as pessoas trabalham frequentemente para tentar construir um sistema que tem uma relação de winloss excelente mas that039s não a abordagem certa. Por exemplo um algo com um vencedor de 70 com um lucro médio de 100 por comércio e uma perda média de 200 por comércio só fará 100 por 10 negócios (rede 10trade). Mas um algo com um vencedor de 30 com lucro médio de 500 por comércio e perda de 100 por comércio fará um lucro líquido de 800 para 10 trades (80trade). Portanto, não é necessário que a proporção de winloss deve ser bom, mas sim as probabilidades de empilhamento que deve ser melhor. Isto vai dizer quotKeep perdas pequenas, mas deixe seus vencedores runquot. Em investimentos, o que é confortável raramente é rentável. Robert Arnott Drawdown - Drawdown é inevitável, se você estiver seguindo qualquer tipo de estratégia. Então, ao projetar um algo don039t tentar reduzir o drawdown ou fazer alguma condição personalizada específica para cuidar desse abaixamento. Esta condição específica pode no futuro pode agir como um obstáculo na captura de uma grande tendência e seu algo pode executar mal. Gestão de Risco - Ao construir uma estratégia, você deve sempre ter um portão de saída, o que o mercado optar por fazer. O mercado é um lugar de probabilidades e você deve projetar um algo para começá-lo fora de um comércio o mais rapidamente possível se ele doesn039t caber seu apetite de risco. Normalmente, argumenta-se que você deve arriscar 1-2 de capital em cada comércio, e é ideal em muitas maneiras como mesmo se você começar arnd 10 negócios falsos em sucessão o seu capital vai cair por apenas 20. Mas este não é o Cenário de mercado real. Alguns comércios perdidos estarão entre 0-1, enquanto alguns podem ir para 3-4, então é melhor definir o capital de perda médio por comércio eo capital máximo que você pode perder em um comércio, como os mercados são completamente aleatórios e não podem ser julgados . De vez em quando, o mercado faz algo tão estúpido que tira o fôlego. - Jim Cramer 2. Testando e otimizando um Deslizamento de Estratégia. Quando estamos testando uma estratégia em dados históricos, estamos sob a suposição de que a ordem será executada no preço predefinido chegado pelo algo. Mas isso nunca será o caso, como temos de lidar com os criadores de mercado e HFT algo039s agora. Sua ordem no mundo today039s nunca será executado no preço desejado, e não haverá derrapagem. Isso deve ser incluído no teste. Impacto no Mercado: O volume negociado pelo algo é outro fator importante a ser considerado ao fazer back-testing e coletar os resultados históricos. À medida que o volume aumenta, as encomendas feitas por algo terão um impacto considerável no mercado e o preço médio da encomenda cheia será muito diferente. Seu algo pode produzir resultados completos diferentes em condições de mercado reais, se você não vai estudar a dinâmica de volume seu algo tem. Otimização: A maioria dos comerciantes sugerem que você não faça ajuste de curva e otimização e eles estão corretos como os mercados são uma função de variáveis ​​aleatórias e nenhuma situação dois será sempre o mesmo. Portanto, otimizar parâmetros para situações particulares é uma má idéia. Eu sugiro que você vá para Zonal Optimization. É uma técnica que eu sigo, comprar zonas de identificação que têm características semelhantes em termos de volatilidade e volume. Otimize essas áreas separadamente, em vez de otimizar para todo o período. O acima são algumas das etapas mais básicas e mais importantes que eu sigo, ao converter um pensamento básico em um algoritmo e verificar a validade de it039s. Quot Todo mundo tem a capacidade de seguir o mercado de ações. Se você conseguiu passar por matemática de quinto grau, pode fazê-lo. QuotPeter Lynch 17.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Resposta curta: Aprenda matemática aplicada à negociação, a estrutura de mercados e, opcionalmente, ser um programador de sistemas networkdistributed superior. Há três faixas potencialmente paralelas que podem ser tomadas para aprender algoritmo negociação a partir do zero, dependendo do objetivo final de por que você deseja aprender. Aqui eles estão em ordem crescente de dificuldade, que também se correlaciona com o quanto ela se torna a sua parte de sua subsistência. Os anteriores abrirão as oportunidades para os seguintes. Você pode parar em qualquer etapa ao longo do caminho, uma vez que você aprendeu o suficiente ou conseguiu um emprego fazendo isso. Se você quer ser um quant, a maioria usa software de matemática e não realmente ser um programador de um sistema de algo, então a resposta curta é obter um PhD em Matemática, Física ou algum tópico de engenharia matemática pesada relacionada. Tente obter estágios nos melhores fundos de hedge, lojas de apoio ou bancos de investimento. Se você pode obter empregado por uma empresa de sucesso, então você será ensinado lá de outra forma, ele simplesmente won039t acontecer. Mas em qualquer caso, você ainda deve terminar a seção 039Self Study039 abaixo para ter certeza que você realmente quer passar pelo esforço de obter um PhD. A menos que você seja um gênio, se você não tiver um PhD você won039t ser capaz de competir com aqueles que fazem a menos que você se especializar na programação de sistemas de negociação. Se você deseja ser mais do lado da programação, tente aplicar para o emprego após cada etapa, mas não muitas vezes do que uma vez por ano por empresa. Self Study O primeiro passo é entender o que algoritmos trading é realmente e quais sistemas são necessários para apoiá-lo. I039d recomendo a leitura através de quotAlgorithmic Trading amp DMAquot (Johnson, 2010), algo que eu pessoalmente fiz e posso recomendar. Isso permitirá que você entenda em um nível básico. Em seguida, você deve programar o seu próprio livro de encomendas, um simples simulador de dados do mercado e uma implementação de algoritmo no seu on com Java ou CC. Para crédito extra que ajudaria com a obtenção de emprego que você deve escrever sua própria camada de comunicação em rede do zero também. Neste ponto, você pode terminar de responder a pergunta por conta própria. Mas para completar e curiosidade, sinta-se livre para continuar: O próximo livro a abordar é quotTrading amp Intercâmbios: Market Microstructure for Practitionersquot (Harris, 2003). Isso vai entrar em detalhes mais finos de como os mercados funcionam. É outro livro que li, mas não completamente estudado porque eu era um programador de sistemas e não um quant nem um gerente do lado do negócio. Finalmente, se você quiser começar a aprender a matemática sobre como os mercados funcionam, trabalhe com o texto e os problemas em quotOptions, Futures e Other Derivativesquot (Hull, 2003). Eu fiz isso através de cerca de metade desse livro, quer em preparação ou como parte do treinamento interno em um dos meus antigos empregadores. Eu acredito que eu originalmente descobri sobre esse livro, porque foi sugerido ou leitura obrigatória para um dos bem considerados MS Financial Mathematics programas. Para potencialmente ter uma melhor chance de emprego através de um programa de alimentador new-grad, completar um programa de Matemática Financeiro MS se você deseja ser um programador de uma plataforma de negociação ou uma equipe de quants. Se você quer ser o único a projetar o algos, então você precisa ter o percurso PhD explicado anteriormente. Se você ainda não terminou a faculdade, então por todos os meios, tentar obter um estágio no mesmo tipo de lugares. Emprego Não importa o quanto você aprende em livros e na escola, nada vai comparar com os pequenos detalhes que você aprende enquanto trabalhava para uma empresa. Se você não sabe todos os casos de borda e sabe quando seu modelo deixa de funcionar, você vai perder dinheiro. Espero que responda a sua pergunta e que ao longo do caminho de aprender você descobrir se você realmente deseja a transição do estudo para o trabalho do dia-a-dia real. 18.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não tenho reproduzido Eu tenho um fundo como um programador e criação de equipes agilescrum antes de eu comecei a olhar para negociação algorítmica. O mundo da negociação algorítmica me fascina, no entanto, pode ser um pouco esmagadora. Eu comecei a ter alguma perspectiva, mergulhando na plataforma Quantopian, assistindo a série de palestras quant e executando o meu e adaptação comunidade baseada em sistemas de negociação algo em seu ambiente. Como o seguinte: eu então percebi para entrar em mais profundo mais rápido, eu tenho que conhecer pessoas que gostam de criar estratégias de negociação, mas não pode programar - para corresponder-me como um gerente de equipe ágil e programador de sistemas de negociação. Então eu escrevi um livro sobre como criar uma equipe para implementar seus algoritmos de negociação. Construção de sistemas de negociação A maneira ágil: Como construir sistemas de negociação algorítmica vencedora como uma equipe. Na comunidade de Quantopian eu vi pessoas experientes financeiros procurando pessoas para implementar suas estratégias de negociação, mas onde medo de pedir aos programadores para implementar suas idéias. Uma vez que potencialmente pode começar a executar suas idéias de negociação sem eles. Eu abordar esta questão no meu livro. Para evitar programadores para fugir com suas idéias: criar uma especificação para a sua idéia de negociação que usa uma estrutura de codificação que é adaptada para o tipo de estratégia que você deseja desenvolver. Isso pode soar difícil, mas quando você conhece todos os passos do bebê e como eles se encaixam, é bastante simples e divertido de gerenciar Se você gostou desta resposta, por favor vote e siga. 2,7k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para Reprodução Olhe para TradeLink (C) ou ActiveQuant (Java). TradeLink039s código é mais elegante. I039m digitando isso em um telefone celular, por favor, desculpe a minha brevidade. Basicamente, olhar para o que vem em vs o que sai como uma forma inicial para enquadrar o problema. Dentro. Dados do mercado, eventos do exhangemarket (execuções aos comércios que seu sistema coloc, acks, rejeições, notificação suspendida negociação, etc.). Fora. Ordens, modificações a ordes. QuotBuy 100 15,5, IOCquot, por exemplo. IOC imediato ou cancelar. Entre. Decisões estratégicas baseadas em informações recolhidas a partir de dados em tempo real, em conjunto com dados históricos e quaisquer outros insumos (trader039s comando de sua interface gráfica para o comércio moreless agressivamente, etc). Coisas como. Fazer um pedido, alterar uma ordem existente, etc. Agora você pode começar a abordar a arquitetura técnica de tal sistema. De importância fundamental seria a capacidade de expressar a estratégia de forma fácil, elegante, apesar da complexidade do processamento de eventos envolvidos (existem várias condições de corrida interessante que pode confundir o seu sistema no que diz respeito ao estado do mercado suas ordens, por exemplo). Eu costumava fazer isso para viver e, provavelmente, pode ir sem parar. Mas digitar em um telefone celular é um impedimento. Espero que você tenha encontrado isso útil. Contacte-me se precisar de mais orientações. 21.3k Exibições middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Stephen Steinberg. Fundador do Raw Athletics Fundador da Capitol Startup Interactive Brokers Interactive Brokers tem uma plataforma de investimento realmente top-notch e preços decentes. It039s definitivamente uma ferramenta poderosa, então você provavelmente poderia obter alternativas mais baratas dos corretores de desconto como Etrade e Scottrade, mas se you039re sério sobre negociação algorítmica, IB é onde it039s. InvestFly O sucesso é toda sobre a prática e testando sua hipótese e algoritmos. Back-test, testar os mercados e compará-lo com os outros. Eu prefiro Investfly - Bolsa de Valores Virtual, Stock Market Game Amp Trading Strategies. Mas há uma tonelada de bons programas lá fora. Idea Geração Don039t começar a partir do zero - Eu gostaria de obter idéias de Investimento Motif (corretagem on-line, idéias de investimento, negociação de ações) e procurando Alpha, mas sempre olhar para o quadro geral e pensar sobre como essas coisas se aplicam à sua própria hipótese e Fórmulas. Cheers e boa sorte 4.5k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para Reprodução Atualizado 101w atrás middot Upvoted por Patrick J Rooney. 5 anos de negociação profissional Eu me especializo em avançado o Para começar com o básico, obter um porão de Amibroker (AmiBroker - Download). Amibroker tem uma linguagem fácil de aprender e motor de backtest poderoso onde você pode protótipo suas idéias. Também obter Howard Bandy 039s livro Quantitative Trading Systems. Este livro é uma boa introdução aos conceitos de desenvolvimento quantitativo. Você também precisa de pelo menos um conhecimento básico de estatística. Há uma abundância de bons cursos MOOC disponíveis para isso de graça. Como este um Estatísticas One - Princeton University Coursera It039s também vale a pena seguir A rua inteira. Que é um mashup de todos os blogs quant, muitos dos quais publicam código Amibroker com suas idéias. De lá, então vale a pena aprender Python (aprender python - Pesquisa do Google), e também fazer Andrew Ng039s excelente Stanford University Machine Learning curso, que é executado gratuitamente em Coursera. Se você quiser colocar seus próprios algoritmos para o teste, bons sites para isso são Quantconnect ou Quantopian. Finalmente, esse cara tem alguns bons conselhos sobre transformá-lo em sua carreira quantstart Boa sorte com a viagem Parcialmente tomada de resposta Alan Clement039s Como pode um desenvolvedor de software em finanças se tornar um desenvolvedor quant 16.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução O que um corretor Posso usar para iniciar o comércio de papel meu algoritmo de graça Como posso construir um sistema de roteamento de ordens para uma plataforma de negociação algorítmica Como rentáveis ​​são os melhores algoritmos de negociação de ações Pode uma única pessoa realmente rentável envolver-se em negociação algorítmica Onde posso obter recursos para começar a aprender Python for Algorithmic trading Qual corretor é bom para negociação algorítmica Eu tenho uma sólida compreensão de stocksderivatives amp tem habilidades de Python. Quero desenvolver um sistema automatizado de negociação algorítmica. Onde eu começo Quais são os melhores retornos do algoritmo tradingsimple processo de instalação de 5 minutos PASSO 2: Selecione Automated Trading Systems e comércio GRÁTIS Uma vez que você faça o login para nossa plataforma você verá os sistemas de negociação automatizado disponíveis para escolher. Você pode trocar um sistema ou negociá-los todos. A melhor parte é que nossos sistemas têm provas gratuitas. Você pode ganhar dinheiro e saber que funciona antes de nunca arriscar um centavo Don8217t quer Autotrade That8217s bem, porque todos os sistemas de enviar e-mail e SMS alertas de texto para que você siga também PASSO 3: Selecionar compatível Automated Trading Systems Broker O corretor que você escolher dependerá obviamente Qual sistema de negociação automatizado que você deseja negociar. Abaixo nossos corretores nós recomendamos e trabalhamos pròxima com mas muitos corretores mais compatíveis estão disponíveis durante a configuração do corretor de autotrading. 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TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEQUÊNCIAS LUCROS OU PERDAS SIMILARES Àqueles MOSTRADOS. Nenhuma representação está sendo feita nem implica que o uso do sistema de negociação algorítmico irá gerar renda ou garantir um lucro. Há um risco substancial de perda associado com futuros de negociação e troca de valores negociados em bolsa. A negociação de futuros ea negociação de valores negociados em bolsa envolvem um risco substancial de perda e não é apropriado para todos. Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter sub-ou sobre-compensado o impacto, se for o caso, de determinados factores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos que estão sendo mostrados. 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